از ديدگاه کلان اقتصادي، بورس اوراق بهادار در فرآيند توسعه اقتصاد ملي از اهميت زيادي برخوردار است، به گونه­اي که ميزان فعاليت و اهميت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه­يافتگي اقتصاد ملي رابطه­اي همسو داردبا توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است،کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران جهت حل مشکلات اقتصادی، نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم، گسترش سرمایه گذاری و به تبع آن توسعه ابزارها، نهادها و موسسات مالی می باشد. یکی از مهمترین نهادها و موسسات مالی در بازار سرمایه، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند که نقش موثری در توسعه و تعمیق این بازار ایفا می نمایند. فهرست مطالب به صورت یزر است:

چکیده

فصل اول: کلیاتتحقیق

1-1) مقدمه

1-2) طرح موضوع

1-3) بیان مسأله

1-3-1) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری

1-4) ضرورت واهمیت تحقیق

1-4-1) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر

1-4-2) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران

1-4-3) اهمیت از نظر بازار واقتصاد

1-5) اهداف تحقیق

1-6) سؤال تحقیق

1-7) فرضیه های تحقیق

1-8) تعریف واژگان تخصصی تحقیق

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق

2-1) مقدمه

2-2) تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-3) مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-3-1) جایگزینی برای خرید سهام شركت‌های بورسی

2-3-2) نقدشوندگی

2-3-3) سادگی در سرمایه‌گذاری

2-3-4) تنوع سرمایه‌گذاری

2-3-5) وجود مدیریت حرفه‌ای

2-3-6) صرفه‌های مقیاس (هزینه‌های معقول)

2-3-7) انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری

2-4) معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک2-4-1)هزینه ها

2-4-2) رقیق سازی

2-5) انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان

2-5-1)صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی

2-5-2) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن

2-5-3) صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز

2-5-4) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی

2-5-5) صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه

2-5-6) صندوق‌های بازارپول

2-5-6-1)صندوق‌های نهادی

2-5-6-2) صندوق‌های مدیریت شده توسط کارگزاران

2-5-6-3) صندوق‌های مدیریت شده توسط صندوق های متقابل بازار سرمایه

2-5-7) صندوق‌های رشد و توسعه

2-5-8 ) صندوق‌های شاخص

2-5-9) صندوق‌های قابل معامله در بورس

2-5-10) صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها

2-5-11) صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

2-6) اركان صندوق‌ها

2-6-1) مجمع صندوق

2-6-2) مدیر صندوق

2-6-3) متولی صندوق

2-6-4) ضامن

2-6-5) حسابرس

2-6-6) كارگزاران صندوق

2-7) كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق

2-7-1) كارمزد اركان

2-7-2) هزینه‌های دوره‌ای

2-7-2-1)هزینه حسابرس

2-7-2-2)هزینه تأسیس و تسویه

2-7-2-3)هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها

2-7-2-4)سایر هزینه‌ها

2-7-3) هزینه‌های صدور و ابطال

2-8) نحوه قیمت گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-8-1)NAVصدور

2-8-2)NAVابطال

2-8-3)NAVآماری

2-9) نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

2-10) قوانین مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-11) امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-12) گزارش های مالی صندوق های سرمایه گذاری

2-13) اولین ایده تشکیل صندوق مشترک

2-14) جایگاه ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك

2-15) شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

2-16) شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

2-17) صندوق هاي با بنيان بسته ( شرکت های سرمایه گذاری )

2-18) شروط موفقیت

2-19) مدیریت پرتفوی

2-21) ارزیابی عملکرد پرتفوی

2-22) مروری تاریخی برارزیابی عملکرد پرتفوی

2-23) بررسی مدل های ارزیابی عملکرد

2-23-1) بازده

2-23-2) انحراف معیار(ریسک)

2-23-3) ضریب بتا

2-24) مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی

2-24-1) شاخص شارپ

2-24-2) شاخص ترینر

2-24-3) مقایسه بین معیارهای شارپ وترینر

2-24-4) محدودیت ها در معیارهای شارپ وترینر

2-24-5) شاخص جنسن

2-24-6) نسبت ارزیابی

2-24-7) مدل گراهام وهاروی برای ارزیابی عملکرد

2-24-8) پرتفوی بهینه شارپ

2-24-9 ) تئوري فرامدرن پرتفوي

2-25) پژوهش های انجام شده درزمینه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور

2-26) بررسی مطالعات تطبیقی درسایر کشورها

فصل سوم: روش تحقيق

3-1 مقدمه

3-2 نوع تحقيق

3-3 جامعه آماري

3-4 نمونه آماري

3-5 روش گردآوري داده ها

3-6 روايي و اعتبار ابزار گردآوري داده ها

3-7 متغير هاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها

3-7-1 معيار شارپ

3-7-2 معيار سورتينو

3-7-3 بازده

3-7-4 بتا

3-7-4 سود تقسيمي

3-7-5 در صد افزايش سرمايه

3-7-6 Nav

3-8 فرضيات تحقيق

3-9 روش تحليل و آزمون فرضيات

3- 9-1 آزمون تی ( t test )

3-10 طرح تحقيق

3-11 نرم افزار مورد استفاده

فصل چهارم: تحليل داده ها و آزمون فرضيات

4-1 مقدمه

4-2 آزمون همبستگي بين شاخص ها

4-2-1 آزمون فرضيه اول

4-2-2 آزمون فرضيه دوم

4-2-3 آزمون فرضيه سوم

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 خلاصه تحقيق

5-3 يافته هاي تحقيق

5-4 پيشنهاد هاي تحقيق

5-4-1 پيشنهاد هاي حاصل از نتايج تحقيق

5-4-1-1 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه اول

5-4-1-2 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه دوم

5-4-1-3 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه سوم

5-5-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي

منابع و مأخذ

6-1 منابع فارسي

6-2 منابع انگليسي

پيوست